بررسی استراتژی های مبتنی بر اندیکاتورها

5 استراتژی سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD

یکی از اولین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که معامله گران بازارهای مالی با آن آشنا می شوند، اندیکاتور MACD نام دارد. این اندیکاتور از چند بخش تشکیل شده که با استفاده از هر کدام از آن ها می توان سیگنال های مختلفی برای خرید یک دارایی یا فروش آن دریافت کرد. اما کدام بروکر برای ایرانیان بهتر است و کدام اندیکاتور را به کار ببریم؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک ابزار برای تحلیل تکنیکال دارایی های مختلف است که از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل می شود. MACD یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که در سال 1970 میلادی توسط فردی به نام «جرالد اپل» (Gerald Appel) ساخته شد. از این اندیکاتور برای تحلیل روند و قدرت حرکت بازار در طول زمان استفاده می شود و مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. در زبان فارسی نیز می توان معادل «میانگین متحرک همگرا واگرا» یا به اختصار «مکدی» را برای آن در نظر گرفت.

همان طور که از اسم این اندیکاتور می توان فهمید، روش کار آن براساس میانگین متحرک است. در واقع مکدی رابطه میان این خطوط را در قالب گرافیکی نشان می دهد و به کمک آن می توان اطلاعات مختلفی را از شرایط فعلی بازار گرفت. اما از قبل از اینکه بتوانیم نحوه کار اندیکاتور MACD را یاد بگیریم باید با مفهوم میانگین متحرک آشنا شویم. میانگین متحرک یا Moving Average خطی روی نمودار دارایی های مختلف است که با میانگین گرفتن از تاریخچه قیمت آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص به دست می آید. برای مثال میانگین متحرک 9 روزه از جمع قیمت پایانی دارایی مورد نظر در 9 روز گذشته و تقسیم آن بر تعداد روزها که در این مثال 9 روز است، به دست می آید.

اندیکاتور MACD چگونه کار می کند؟

اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک نمایی برای نمایش داده های خود استفاده می کند که این میانگین ها شامل میانگین متحرک نمایی 16 روزه، 12 روزه و 9 روزه می شود.

اندیکاتور مکدی که البته ممکن است به صورت «مک دی» یا «مک دی» نیز نوشته شود، با محاسبه اختلاف دو میانگین متحرک نمایی به دست می آید. به عبارت دیگر، می توان MACD را فاصله بین میانگین متحرک نمایی بلندمدت (16 روزه) یک دارایی و میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (12 روزه) آن در نظر گرفت. یک میانگین متحرک 9 روزه نیز روی اندیکاتور مکدی نمایش داده می شود که کاربرد آن برای گرفتن سیگنال است؛ برای همین به آن خط سیگنال نیز گفته می شود.

با فعال کردن اندیکاتور MACD روی نمودار دارایی مورد نظر خود با یک هیستوگرام مواجه خواهید شد. این هیستوگرام به نوسانات قیمت واکنش نشان می دهد و برای همین معامله گران می توانند از آن سیگنال های مختلفی کسب کنند. برای مثال زمانی که مکدی در بالای میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد سیگنال مثبت و زمانی که در پایین آن باشد، سیگنال منفی دریافت می شود. همچنین زمانی که قیمت دارایی مورد نظر قدرت می گیرد، هیستوگرام گسترش می یابد و اگر هم نوسان کم باشد شاهد باریک تر شدن هیستوگرام هستیم.

بخش مهم دیگر اندیکاتور MACD را دو خط تشکیل می دهد که یکی از آن ها خط اصلی MACD است و همان طور که گفتیم با محاسبه اختلاف میانگین متحرک نمایی 16 روزه و 12 روزه به دست می آید. خط دیگر نیز خط سیگنال نام دارد و میانگین متحرک نمایی 9 روزه را نمایش می دهد.

اما از همه این ها که بگذریم، می رسیم به موضوع اصلی مقاله امروز که معرفی 5 استراتژی سودآور با استفاده از اندیکاتور MACD است. بیایید در بخش بعدی این استراتژی ها را با زبانی ساده یاد بگیریم.

گاهی این میانگین گیری با اعمال ضریب انجام می شود که در این صورت میانگین متحرک به دست آمده از نوع نمایی خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و انواع آن پیشنهاد می کنیم مقاله «مدیریت ریسک در فارکس» را مطالعه کنید.

روش های کسب درآمد با اندیکاتور MACD

برای کسب درآمد با اندیکاتور MACD روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله به 5 مورد از آن ها اشاره شده است؛ مانند استراتژی تقاطع و عبور از صفر.

همان طور که اشاره کردیم MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال به حساب می آید؛ این یعنی هدف از استفاده از آن پیدا کردن موقعیت های معاملاتی خوب و کسب سود از بازارهای مالی است. در حالت کلی راه های مختلفی برای استفاده از مکدی وجود دارد ولی بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از چند روش شناخته شده استفاده کنند. این روش ها عبارتند از: 1. استراتژی تقاطع؛ 2. استراتژی بازگشت هیستوگرام؛ 3. استراتژی عبور از صفر؛ 4. استراتژی مکدی و شاخص Relative Vigor Index؛ 5. استراتژی مکدی و شاخص جریان پول.

در ادامه هر کدام از این استراتژی های سودآور در بروکر فارکس به صورت جداگانه توضیح داده شده اند.

استراتژی تقاطع

البته توجه داشته باشید که اگر روند، قدرت کمی داشته باشد، ممکن است قبل از صادر شدن سیگنال صعودی یا نزولی توسط این اندیکاتور، بازگشت قیمت اتفاق افتاده باشد. در این صورت با سیگنال اشتباه مواجه هستیم و ممکن است معامله ما با ضرر بسته شود.

در تصویر بالا نمودار یک دارایی را شاهد هستیم که اندیکاتور مکدی در پایین آن قابل مشاهده است. در این تصویر خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ نارنجی مشخص شده و می توان تقاطع خطوط را در نقاطی که با فلش سبزرنگ مشخص شده اند، دید.

استراتژی بازگشت هیستوگرام

همچنین زمانی که طول میله ها در یک جهت در حال افزایش باشد، نشان می دهد که قیمت دارایی مورد نظر تمایل بیشتری برای حرکت در آن جهت دارد.

استراتژی عبور از صفر

معامله گران از این استراتژی برای باز کردن موقعیت های معاملاتی جدید یا مدیریت موقعیت های فعلی خود استفاده می کنند. برای مثال کسانی که موقعیت معاملاتی خرید یا «لانگ» (Long) دارند، زمانی که خط مکدی به پایین خط صفر نفود می کند، معامله خود را می بندند.

توجه داشته باشید که این استراتژی نسبت به استراتژی های دیگر کندتر است و در بازارهای سریع و پرنوسان باید با دقت بیشتری از آن استفاده کنید.

برای درک بهتر موضوع تصویر بالا را در نظر بگیرد؛ در این تصویر شروع روند نزولی و صعودی با دو فلش سبز رنگ مشخص شده اند که همان نقطه عبور خط مکدی از خط صفر است.

همان طور که در تصویر بالا نیز مشخص است، برای استفاده از اسیلاتور RVI در کنار اندیکاتور مکدی می توان منتظر تقاطع خطوط هر دو اندیکاتور ماند. به عنوان مثال زمانی که در اندیکاتور مکدی شاهد تقاطع هستیم و می خواهیم با استفاده از آن یک معامله باز کنیم، صبر می کنیم تا در اسیلاتور RVI نیز در همان سمت تقاطع اتفاق بیفتد. اگر چنین شود در واقع تاییدیه معامله صادر شده و می توانیم با اطمینان بیشتری معامله خود را باز کنیم.

استراتژی مکدی و شاخص جریان پول

آخرین استراتژی کسب درآمد با اندیکاتور مک دی که در مقاله امروز می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، این اندیکاتور را با شاخص دیگری به نام شاخص جریان پول ترکیب می کند. شاخص جریان پول یا Money Flow Index که معمولا با علامت اختصاری MFI نمایش داده می شود، شاخصی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از داده هایی مثل قیمت و حجم معاملات، نواحی «بیش فروش» (Oversold) و «بیش خرید» (Overbought) را مشخص می کند.

همان طور که احتمالا می دانید زمانی که یک دارایی پایین تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله باشد به اصطلاح گفته می شود که آن دارایی در ناحیه بیش فروش قرار دارد. همچنین زمانی که دارایی مورد نظر با قیمتی بیشتر از ارزش واقعی خود معامله شود، در ناحیه بیش خرید قرار دارد. شاخص جریان پول این نواحی را با نمایش یک عدد بین صفر تا 100 مشخص می کند؛ در واقع اگر این عدد زیر 20 باشد در ناحیه بیش فروش و اگر بالای 80 باشد در ناحیه بیش خرید قرار داریم.

همین استراتژی را می توان برای موقعیت های معاملاتی خرید نیز اجرا کرد. برای این کار زمانی که خطوط مکدی سیگنال صعودی صادر کنند و شاخص جریان پول نیز در منطقه بیش فروش قرار بگیرد، می توانیم وارد معاملات خرید شویم.